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證監(jiān)會就修訂《證券公司風險控制指標計算標準》公開征求意見
發(fā)布日期：2019-8-14 10:06:02 瀏覽次數(shù)：961次 【關(guān)閉窗口】
為支持證券公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，充分反映和有效防范證券公司風險，增強證券公司風險控制指標體系的有效性和適應(yīng)性，在充分總結(jié)實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合行業(yè)發(fā)展情況，根據(jù)《證券公司風險控制指標管理辦法》(中國證監(jiān)會令第125號)相關(guān)規(guī)定，證監(jiān)會修訂了《證券公司風險控制指標計算標準》(以下簡稱《計算標準》)，現(xiàn)向社會公開征求意見。
2016年6月16日，證監(jiān)會修訂發(fā)布了《證券公司風險控制指標管理辦法》、《計算標準》，進一步建立和完善了證券公司以凈資本和流動性為核心的風控指標體系。三年的實踐經(jīng)驗表明，現(xiàn)行風險控制指標體系通過進一步強化資本約束、提高流動性風險監(jiān)測監(jiān)控要求，有效提升了證券公司風險管理水平，切實增強了行業(yè)抵御系統(tǒng)性風險能力。
隨著市場環(huán)境的變化和行業(yè)的不斷發(fā)展，部分業(yè)務(wù)的風險計量需進一步完善和明確，以適應(yīng)新形勢下風險管理和行業(yè)發(fā)展的需要。因此，在維持總體框架不變的基礎(chǔ)上，證監(jiān)會根據(jù)市場情況和行業(yè)發(fā)展需要對《計算標準》部分指標進行了修訂，內(nèi)容主要包括：一是支持證券公司遵循價值投資理念，深度參與市場交易，適當放寬投資成份股、權(quán)益類指數(shù)基金、政策性金融債等產(chǎn)品的風控指標計算標準。二是按照寬嚴相濟、防范風險的原則，針對股票質(zhì)押、私募資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)特點和各類金融產(chǎn)品風險特征，完善相應(yīng)指標計算標準。三是結(jié)合市場發(fā)展實踐，明確新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的風控指標計算標準，確保對各類業(yè)務(wù)風險全覆蓋。四是為支持證券公司提升全面風險管理水平，對連續(xù)三年分類評價為A類AA級及以上的證券公司，風險資本準備調(diào)整系數(shù)設(shè)為0.5；明確對納入并表監(jiān)管的證券公司，相關(guān)風險控制指標計算標準可由證監(jiān)會另行規(guī)定。
歡迎社會各界對《計算標準》提出寶貴意見，證監(jiān)會將認真研究各方反饋意見，進一步完善《計算標準》后發(fā)布實施。
2016年6月16日，證監(jiān)會修訂發(fā)布了《證券公司風險控制指標管理辦法》、《計算標準》，進一步建立和完善了證券公司以凈資本和流動性為核心的風控指標體系。三年的實踐經(jīng)驗表明，現(xiàn)行風險控制指標體系通過進一步強化資本約束、提高流動性風險監(jiān)測監(jiān)控要求，有效提升了證券公司風險管理水平，切實增強了行業(yè)抵御系統(tǒng)性風險能力。
隨著市場環(huán)境的變化和行業(yè)的不斷發(fā)展，部分業(yè)務(wù)的風險計量需進一步完善和明確，以適應(yīng)新形勢下風險管理和行業(yè)發(fā)展的需要。因此，在維持總體框架不變的基礎(chǔ)上，證監(jiān)會根據(jù)市場情況和行業(yè)發(fā)展需要對《計算標準》部分指標進行了修訂，內(nèi)容主要包括：一是支持證券公司遵循價值投資理念，深度參與市場交易，適當放寬投資成份股、權(quán)益類指數(shù)基金、政策性金融債等產(chǎn)品的風控指標計算標準。二是按照寬嚴相濟、防范風險的原則，針對股票質(zhì)押、私募資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)特點和各類金融產(chǎn)品風險特征，完善相應(yīng)指標計算標準。三是結(jié)合市場發(fā)展實踐，明確新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的風控指標計算標準，確保對各類業(yè)務(wù)風險全覆蓋。四是為支持證券公司提升全面風險管理水平，對連續(xù)三年分類評價為A類AA級及以上的證券公司，風險資本準備調(diào)整系數(shù)設(shè)為0.5；明確對納入并表監(jiān)管的證券公司，相關(guān)風險控制指標計算標準可由證監(jiān)會另行規(guī)定。
歡迎社會各界對《計算標準》提出寶貴意見，證監(jiān)會將認真研究各方反饋意見，進一步完善《計算標準》后發(fā)布實施。